thebell Forum|2023 더벨 리스크매니지먼트 포럼

"변동성 커지고 이슈 장기화…철저한 사전관리 필요"

대내외 금융시장 변동성이 커진 상황에서 그 어느 때보다 금융사들의 위기의식은 고조되고 있다. 금융감독원 등 당국도 긴장의 끈을 조이며 적극적으로 시장 및 금융사에 대한 관리·감독에 만전을 기하고 있다. 매크로 변화에 맞춰 당국과 금융사들은 어떤 리스크 관리 전략을 세워야할까. 더벨은 26일 서울 중구 롯데호텔서울에서 '2023 더벨 리스크매니지먼트 포럼'을 열었다. 전세계적인 긴축 모드와 환율 급변동, 전쟁 등에 따른 리스크 요인들이 여러 층위로 금융사의 생존을 위협하고 있는 가운데 금융시장의 리스크를 진단하는 시간을 가졌다. 발표자들은 복잡하게 얽혀있는 거대한 리스크 요인들을 진단했다. 이와 함께 위기를 넘을 수 있는 구체적인 대응방안을 제시했다. 금감원은 대내외 금융시장 변화와 금융사 리스크에 대한 관리 방안을 수립해 적극적으로 시장 안정화에 나서고 있다. 명기영 금융감독원 은행감독국 은행리스크감독팀장(사진)은 “전 세계 감독기구들이 유동성 리스크를 강화하는 패키지를 도입하고 있는데 이런 기준 도입에도 불구하고 리스크가 커지고 있다”며 “새로운 금융환경이 어떤 문제를 가져왔고 우리나라 금융상황은 어떤지 등을 진단해 감독 당국은 앞으로 어떤 방향으로 감독해야 할지에 대한 전략을 수립하고 고도화하고 있다”고 말했다. 명 팀장은 “저금리에서 갑작스런 고금리로 이행되면서 부작용이 크게 나타나고 있다”며 “실리콘밸리은행 파산을 돌아보면 금리가 오르는데 따라 자기자본의 경제적 가치 줄어드는 것에 대해서 고려하지 않았다는 반성이 있었다”고 진단했다. 그는 “리스크 관리 문화 측면에서 장기적으로 은행 자체 리스크 요인을 파악하고 자체 평가 프로세스를 마련할 필요가 있다”며 “감독 당국도 금융회사의 평가체계가 제대로 마련돼 관리되고 있는지 점검 절차와 기준을 마련해야 한다”고 목소리를 높였다. 나병해 신한금융지주 리스크관리팀 부장(사진)은 “금융지주는 다양한 포트폴리오를 가지고 있고 이에 따른 이해관계자들과 연계돼 있다”며 “금융지주는 새로운 리스크에 대한 발빠른 대처가 필요하다”고 말했다. 나 부장은 “최근 리스크요인으로 주목되는 것은 사회적 리스크와 기후변화 리스크가 대부분을 차지한다”며 “과거와 매우 다른 리스크 요인에 대응해야 하는 중요성이 커지고 특히 금융그룹 차원에서는 상호 연관성에 따른 리스크가 촘촘히 연결돼 있기 때문에 복합적 리스크 발생 가능성 커진만큼 이러한 리스크 관리가 매우 중요하다”고 설명했다. 새로운 리스크 요인들의 특성에 맞춰 신한금융그룹은 다양한 리스크 관리 시스템을 통해 적극 대응하고 있다. 나 부장은 “개별 리스크도 사람처럼 지문이 다르고 발생하는 요인들이 달라서 같은 리스크라도 인식이 달라진다”며 “금융지주 내에서도 업권별 리스크 성향이 매우 달라서 일관된 관리체계를 만드는 것이 어렵다”고 밝혔다. 최병권 EY한영 금융컨설팅 본부 파트너(사진)는 글로벌 경제상황과 각 금융사들의 동향을 바탕으로 국내 금융사들이 직면한 리스크를 분석했다. 그는 “경제성장률이 예상과 달리 약 2~3%로 나왔는데 이 흐름을 보면 내년 상반기 이후 침체 가능성이 일부 존재한다”고 전망했다. 최 파트너는 “9월 FOMC 이후 금리 인상이 예상됐지만 현재 금리를 유지하고 내년 하반기에는 25bp 하락이 예상된다”며 “금리가 하락하고 경기가 나아질 것이란 기대가 있었지만 지금은 그런 기대는 접는게 좋을 것”이라고 말했다. 고금리 장기화에 따른 리스크 요인도 커진다. 최 파트너는 “가장 큰 리스크는 부동산 PF인데 증권사와 보험사, 캐피탈사 등의 부동산 PF 익스포저는 130조원에 달한다”며 “이중 정책자금으로 투입이 가능한 규모는 30조원”이라고 설명했다. 그는 "우량 사업장을 제외하면 조만간 구조조정이 불가피해 부동산PF가 몰려 있는 증권사와 보험사의 관련 손상 인식이 시작될 것"이라며 "올해 말 그리고 내년까지 지속적인 손상 인식이 이루어질 것이고 당연히 금리가 높아진 상황에서는 이러한 부분에 있어서는 디리스킹 전략으로서 관련 비중을 향후 축소하는 것이 필요하다"고 조언했다. 또 최 파트너는 “커머셜뱅크와 투자은행, 보험, 상업용 부동산 등 업종 전체에 걸쳐 지속적으로 상황이 좋지 않을 것”이라며 “리스크에 대한 컨트롤을 강화하고 사전적으로 리스크를 줄일 수 있어야 한다”고 강조했다. 이어 그는 “현행 리스크 관련해서 선별적인 지원이 필요하고 적극적인 손상인식도 필요하다”며 “제도적 뒷받침 중요한데 금감원 가이드라인은 긴축 시대에 걸맞게 앞으로 지속 개선해 유럽 수준까지 강화가 필요하다”고 말했다. 이날 사회를 맡은 이승범 알툼파트너스 대표(사진)는 ‘최근 이슈가 되고 있는 다양한 리스크 요인에 대한 대응전략을 어떻게 펼치고 있는지’에 대한 질문을 던졌다. 그는 다양한 리스크 요인이 강도가 높아진 가운데 선제적인 리스크 관리 시스템을 구축하고 운용하는 역량이 중요하다는 진단을 내렸다. 세부적으로 이 대표는 “디지털 뱅크런 발생시 초동 대처를 한다고 해서 문제가 발생하지 않을 수는 없는데 예금자보호를 위한 금액을 상향해야 한다는 의견에 대해 어떻게 생각하시냐”고 물었다. 명기영 금융감독원 팀장은 “예금자보호한도 상향은 예금자 전체가 예금보험료 비용 상승을 부담해야 한다”며 “얻는 효익은 직접적으로는 예금의 국가 보장한도가 올라가는 것이고 이차적으로는 금융 시스템 안정성이 높아진다는 것”이라고 밝혔다. 그는 이어 “비용적 측면 떠나 예금자나 수신 금융회사의 행태 변화가 금융 시스템에 미칠 영향도 생각해야 한다”며 “단순히 비용 효익 문제뿐 아니라 사회적 합의가 필요하고 장기적으로 비용 효익을 구체적으로 인식하고 공개적인 사회적 논의 과정을 통해 결론내야 할 문제”라고 밝혔다. 이 대표는 최근 금융사들의 가장 큰 리스크 요인인 부동산 PF 관련해서도 질문했다. 그는 “부동산에 투자한 자산을 회수하기 어려운 상황인데 대체투자자산은 회수가 가능한가”라고 물었다. 나 부장은 “은행권은 대부분 선순위 투자를 한 만큼 이슈가 되는 사업장이 별로 없이 큰 무리가 없을 것으로 전망한다”며 “다만 보험사나 증권사들이 투자한 자산에 대해선 현재 투자자산을 회수하기는 쉽지 않은 조건들이 많고 실질적으로 한계가 있는 상황”이라고 말했다.

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"부동산PF·해외 대체투자 디리스킹 핵심 과제"

미국의 고금리 정책 유지로 예상보다 긴축의 시대가 장기화하고 있다. 이에 발맞춰 국내 금융기관은 각 업권별 차별화된 리스크 관리 대책이 필요하다는 지적이 제기된다. 증권사와 보험사의 경우 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)에 보험사는 해외 부동산 대체투자 리스크관리를 집중할 필요가 있다는 조언이다. 최병권 EY한영 금융컨설팅 본부 파트너(사진)는 26일 서울 중구 롯데호텔서울에서 열린 ‘2023 더벨 리스크매니지먼트 포럼’에서 "글로벌 경제성장률이 지난해 예상한 0.7%의 2~3배에 달하는 2~3%를 유지하고 있다"며 "미국을 중심으로 한 긴축 정책이 당초보다 장기간 유지될 가능성이 높다"고 설명했다. 그는 이날 글로벌 금융사들의 동향을 바탕으로 국내 금융업권별로 당면한 과제를 먼저 제시했다. 현재 글로벌 경제는 전체적으로 인플레이션이 크게 확대 중이며 미국은 안정된 고용 시장을 바탕으로 고금리 기조를 유지하려는 움직임을 보이고 있다. 최근 1년간 미국의 기준금리는 200bp 올랐다. 같은 기간 우리나라 기준금리 인상폭(50bp)의 4배 수준이다. 고금리 기조 장기화 국면에서 글로벌 커머셜뱅크들은 실적 부분에서 개선세를 보이고 있다. 거시경제 지표 변화보다 코로나19 완화가 미치는 영향이 아직은 더욱 큰 것으로 분석된다. 커머셜뱅크들은 자체적으로 비용을 줄이기 위한 노력들을 지속해왔으며 부실 채권 정리 작업도 선제적으로 단행해왔다. 반면 글로벌 투자은행(IB)들은 주가하락과 변동성 확대, 인플레이션 등에 직접적 영향을 받고 있다. 지정학적 리스크 등이 겹치며 DCM, ECM 양 부분에서 부진이 이어지는 모양새다. 조달비용 증가와 IPO 수요 감소 등이 부진의 주요 원인이기 때문에 메크로 안정화가 이뤄지기 전까지는 정상화가 쉽지 않을 것으로 예상된다. 글로벌 보험업은 긍정적인 효과를 누리고 있다. 금리 상승은 보험회사의 투자수익률 향상에 영향을 미치기 때문이다. 이에 따라 글로벌 보험사는 과거 낮은 수익의 저수익 투자 자산으로 투자되었던 부분들을 고수익으로 리밸런싱하는 작업을 진행하고 있다. 그는 "글로벌 금융시장의 경우 IB업계를 제외하면 대체적으로 고금리 기조에 따른 순이자마진과 운용수익 증가 혜택을 보고 있다"며 "글로벌 금융사의 핵심 리스크는 조달 이슈"라고 언급했다. 반면 국내 금융사의 경우 글로벌 금융사보다 복잡한 리스크 문제에 봉착해 있다. 그가 꼽은 대표적인 리스크는 부동산 PF다. 증권사와 보험사, 캐피탈사 등의 부동산 PF 익스포저는 130조원에 달한다. 이중 정책자금으로 투입이 가능한 규모는 30조원이다. 그는 "우량 사업장을 제외하면 조만간 구조조정이 불가피해 부동산PF가 몰려 있는 증권사와 보험사의 관련 손상 인식이 시작될 것"이라며 "올해 말 그리고 내년까지 지속적인 손상 인식이 이루어질 것이고 당연히 금리가 높아진 상황에서는 이러한 부분에 있어서는 디리스킹 전략으로서 관련 비중을 향후 축소하는 것이 필요하다"고 조언했다. 56조원에 달하는 해외 부동산 투자(대체투자) 자산도 핵심 리스크 포인트로 꼽았다. 미국과 유럽이 과거 코로나19 이후 공실이 지속적으로 유지되면서 해외 부동산에 투자한 자산 상당액이 손실이 불가피하다. 국내 금융사의 해외 대체투자는 대부분 보험에 집중돼 있다. 지난 6월 말 기준 국내 금융권의 해외 부동산 대체투자 잔액 55조8000억원 중 보험이 31조7000억원(56.8%)을 차지했다. 이어 은행 9조8000억원(17.5%), 증권 8조3000억원(15.0%), 상호금융 3조7000억원(6.7%), 여전사 2조1000억원(3.8%), 저축은행 1000억원(0.2%) 등 순이었다. 보험업의 해외 대체투자 규모가 큰 데에는 자산부채관리(ALM) 관리 실패라는 문제를 제기했다. 그는 "10년 동안 저금리가 계속된 상황에서 국내 보험사들은 회계상 부채에 대한 시가 평가가 이루어지지 않자 보다 고위험 자산인 대체투자 자산을 확대한 것"이라며 "올해부터 부채를 시가로 평가하는 IFRS17이 도입된 만큼 향후에는 이 같은 현상을 발생하지 않겠지만 당장 손상 인식을 통한 리스크 관리가 필요하다"고 강조했다. 마지막으로 저금리 시대의 산물로써 대체투자 및 각종 규제 관련한 재검토가 필요하다고 강조했다. 최 파트너는 "과거 10년 이상 지속되었던 금리 하락 추세로 국내 금융권들은 벤처투자와 부동산PF 등많은 효익을 그다음에 향유해 왔다"면서도 "현행 익스포저와 관련해서는 선별적 지원 그리고 적극적인 손상 인식이 필요하고 이로 인한 금융기관 구조조정을 위한 제도 마련이 필요하다"고 언급했다. 이어 보험사에 대해서는 "최근 적용을 추진하고 있는 금융감독원 가이드라인을 장기적으로는 유럽 수준까지 강화해야 한다"며 "적극적인 구조조정을 통한 경쟁력 있는 보험사 육성이 필요하다"고 덧붙였다.

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"리스크 요인 다변화, 금융그룹 차원 유기적 대응 중요"

"재무 관련 요인들이 리스크의 대부분을 차지했던 과거와는 달리 현재는 매우 다양한 리스크 요인들이 존재합니다. 다양한 포트폴리오를 보유한 금융지주 입장에서 그룹 차원의 유기적·통합적 관리의 중요성이 커졌습니다" 나병해 신한금융지주 리스크관리팀 부장(사진)은 현 금융시장 리스크 관리의 핵심을 '복합성'이라고 설명했다. 과거에 비해 금융사에 미치는 외부 요인들이 다양해졌고 각 요인 간 상관관계가 갈수록 복잡해지고 있다고 진단했다. 여러 금융업권 리스크들을 통합 관리할 수 있는 체계를 구축·운영하는 것이 금융지주의 필수 요소가 되고 있다. 26일 서울 중구 롯데호텔서울에서 '2023 더벨 리스크매니지먼트 포럼'에서 나 부장은 이날 '금융지주회사의 리스크관리, 무엇이 다른가'를 주제로 발표를 진행했다. 그는 최근 리스크 요인 변화와 그 특성에 대해 설명하고 실제 신한금융지주가 운영하고 있는 리스크 관리 모델에 대해 소개했다. 금융사를 둘러싼 글로벌 리스크 요인들을 최근 10여년동안 많은 변화를 겪어왔다. 다보스 포럼의 글로벌 리스크 리포트에 따르면 10년전만해도 △시스템적 금융실패 △재정불균형 △소득격차 등 재무 관련 리스크가 전체의 40% 이상을 차지했다. 하지만 현재는 △기후변화 △지정학적 갈등 △사회결속력 약화 등 비재무적 요인들이 리스크 요인의 대부분을 차지하고 있다. 향후 10년 뒤에도 이러한 흐름은 이어질 것으로 전망된다. 새로운 리스크 요인들은 파급 경로와 영향도 과거 대비 복잡하다. 하나의 리스크 요인이 하나의 결과로 이어지는 것이 아니라 상호 영향을 주고받는다. 일례로 현재 유럽 내에서도 가장 심각한 영국의 고 인플레이션 문제는 단순 경제적 요인에만 기인한 것이 아니다. 과거 브렉시트 이후 이뤄진 배타적 이주 정책으로 저임금 노동자가 영국을 떠나게 됐고 이는 임금상승으로 이어지게 됐다. 정치적 리스크가 경제로 이어진 사례다. 기후 변화 등 비선형정, 예측불가능한 리스크가 많아졌다는 것도 주요 특징이다. 금융사간 상호 연관성도 높아졌다. 한국은행에 따르면 2018년까지만 해도 은행, 보험, 펀드, 여신전문 등 각 금융업권간 상호 거래 규모는 2300조원 수준이었다. 4년이 지난 지난해말에는 3300조원 규모로 43.5% 증가했다. 나 부장은 "금내 금융그룹의 자회사 수는 평균 13개"라며 "수익 다각화의 결과지만 리스크 관리 측면에서는 리스크 전이의 가능성이 높아진 것"이라고 말했다. 이어 "과거와는 다른 새로운 리스크 요인들이 출현했고 리스크 요인간, 금융업권간 상호 연계성도 높아졌다"며 "복합 위기 대응 역량을 확보하는 것이 중요해졌다"고 말했다. 이러한 흐름에 맞춰 신한금융그룹은 효율적으로 리스크를 관리하기 위한 자체 프레임워크를 구축, 운영 중이다. 신한금융의 리스크 관리 프레임워크는 크게 3가지 △펀더멘탈 관리 △지속가능성장 지원 △미래성장동력 강화 3가지 영역으로 나눠진다. 3가지 영역 모두 기본적인 구동 방식은 동일하다. △위기 인식 △시나리오 분석 △영향도 평가 △대응체계 마련 순이다. 위기 인식 단계에서는 그룹 공통 및 업권별 특성을 감안한 위기판단 지표를 운영한다. 약 800개의 지표를 활용 중이다. 다음으로 미래 위험 경로를 감안한 다양한 시나리오를 분석한다. 극단적 위기 상황, 위험 전이 결합 등 업권별, 상황별 핀셋 시나리오 분석이 이뤄진다. 영향도 평가에서는 시나리오별 자본적정성, 건전성 등 세그먼트 영향도 분석이 시행된다. 마지막으로 위험수준을 반영한 컨틴전시 플랜을 수립함으로써 대응체계를 마련한다. 모든 단계에서 그룹 차원의 피드백, 그룹과 그룹사간 유기적 관리 쳬계가 운영된다. 매년 초에는 잠재 리스크 요인, 경제 환경, 영향도 등을 고려해 그룹 차원의 '키 리스크(Key Risk)'를 선정하기도 한다. 펀더멘털 관리는 건전성과 유동성, 자본적정성과 같은 정통 리스크 관리 영역이다. 기존 시스템을 지속적으로 고도화하는데 더해 비재무리스크에 대한 측정과 관리 체계도 업그레이드 하고 있다. 지속가능성장 지원은 자본적정성 관리, 운영리스크 관리, ESG·디지털 관리 등이 있다. 우선 경기대응 완충자본, 스트레스 완충자본 제도 도입 등 자본비율 제고의 필요성이 커짐에 따라 RWA(위험가중자산) 관리 체계를 지속 강화 중이다. RWA 버짓(Budget) 제도를 도입함으로써 리스크와 재무, 전략 부서 간 연계성을 강화했다. ESG 부문에서는 정량화된 관리 방식이 중요해졌다. 금융배출량 측정, 시나리오 분석 등 다양한 모델을 개발해 대응하고 있다. 디스크 리스크 역시 운영리스크와 ICT부문 간 유기적인 협업 체계를 통해 관리 중이다. 마지막으로 미래성장동력 강화 영역은 IB·글로벌 등 신성장 비즈니스와 신용평가 모형에 중점을 두고 있다. IB 부문에서는 그룹사 중복신용공여에 대한 그룹 차원의 선제적 관리 시스템을 운영 중이고 글로벌 부문에서는 지난 2020년 국내 최초 자체평가모형을 도입하기도 했다. 분기 단위로 국가위험 분석을 수행하고 있다. 신용평가모형과 관련해서는 급변하는 금융환경 아래 그룹의 규제 신용평가모형 및 대안 신용평가모형의 균형있는 발전을 지속 추진하고 있다. 데이터 확보 및 모델링 역량 강화를 위한 다양한 방안을 마련 중이다. 나 부장은 "사람마다 지문이 다르듯 리스크 역시 환경과 문화에 따라 다르다"며 "같은 리스크에도 각자의 인식이 다르다"고 설명했다. 이어 "각 업권, 그룹사에 따른 그룹 차원 공감이 가장 중요하다고 생각한다"고 강조했다.

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"고금리 시대 금리충격 시나리오 표준 강화 추진"

"올초 실리콘밸리은행 파산 이후 새로운 리스크관리 감독 기준이 필요하다는 의견이 나오고 있다. 그동안 강화된 감독규제가 등장했음에도 새로운 금융환경을 맞닥뜨리자 또다른 규제의 필요성이 대두됐다." 명기영 금융감독원 은행감독국 은행리스크감독팀장(사진)은 26일 '2023 더벨 리스크매니지먼트 포럼'에서 SVB, CS 파산 사태 사례를 중심으로 새로운 금융환경에서 등장한 리스크관리 문제와 감독당국의 그 대응방향에 대한 견해를 공유했다. 명 팀장은 당국의 리스크관리 대응방향에 대해 고금리 등 금리리스크를 필두로 디지털 뱅크런, 정리·구조조정, 규제 차등화, 금융기관의 리스크관리문화 부분을 차례로 짚어가며 설명했다. 금융사 리스크관리의 핵심으로 가장 많이 회자되고 있는 부분은 고금리에 따른 금리변동 리스크다. 올초 실리콘밸리 은행의 파산 역시 이처럼 저금리에서 고금리로 급작스럽게 이동하면서 나온 부작용으로 해석되고 있다. 명 팀장은 "SVB 파산의 가장 큰 원인은 금리 상승기에 은행이 과도하게 가지고 있던 장기 금리부자산에서 피해가 발생한 것"이라며 "금리가 오르면 이익이 늘거라고만 생각하고 자기자본의 경제적가치가 감소하는 것에 대해선 전혀 고려하지 않고 있었다는 게 문제였다"고 짚었다. 국내의 경우는 어떨까. 국내 금융기관은 바젤위원회의 표준방법으로 금리변동에 따른 자기자본 경제적 가치변화를 관리하고 있다. 당국은 은행의 중장기영향 지표가 기본자본의 15%를 초과하면 주의은행으로 보고 대책을 강구하게 하고 있다. 일시적으로 해당 기준선을 초과하는 사례도 발생한다. 저금리시기에는 바젤이 제시하는 자본 관리가 너무 과도하다는 지적도 있었나 SVB 사태 이후 보다 그 표준을 강화해야한다는 목소리가 커지고 있다. 명 팀장은 "은행 자체 리스크 산출, 스트레스 테스트시 가급적 다양한 시나리오를 설정해 관리하는 것이 좋다"는 의견을 제시했다. 현재 국제결제은행(BIS) 산하 바젤 은행감독위원회(BCBS)는 은행 은행계정의 금리리스크와 관련해 회원국 은행과 감독당국의 관리현황 등을 조사하고 금리시나리오 변경을 추진하고 있다. 명 팀장은 "은행 리스크 관리 표준 체계가 나오면 국내에도 해당 표준을 도입할 것"이라고 전했다. 고금리 환경에서의 부작용 중 유가증권 미실현손익 관리 중요성도 대두되고 있다. 만기보유증권의 공정가치 평가손익과 이를 반영한 규제자본 비율 변동 현황에 대한 모니터링을 강화하는 방향으로 감독당국은 초점을 두고있다. 예수금 모니터링 제도도 보다 강화될 전망이다. 당국은 예금인출 초동 대응장치를 마련하고 대규모 비대면 예금인출에 대한 대응조치를 강화하는 방향을 염두에 두고 있다. 예금지급정지 긴급조치의 자동발동 기준과 조치방식을 구체화함으로써 뱅크런 대응을 위한 금융당국의 시간적 여유 확보할 계획이다. 은행의 정리, 구조조정 이슈에서는 신종자본증권의 변제순위가 중요한 논의사항이다. UBS의 크레딧스위스은행(CS) 인수 과정에서 CS 주주들은 일부 손실만 입은 반면 신종자본증권은 전액상각 처리되면서 신종자본증권 보유자들은 전액 손실을 시현했다. 명 팀장은 "우리나라는 부실금융기관 지정시 신종자본증권 상각 전환이 가능하며 신종자본증권 투자자들이 주주에 비해 더 큰 손해볼 가능성도 있다"며 "부실금융기관 지정에 따른 상각시 보통주를 지급하도록 계약 관행을 바꿀 필요가 있으며 신종자본증권의 일부 상각도 가능하도록 개선돼야 할 것"이라고 말했다. 리스크관리 관점에서 SVB 사태를 살펴볼 때 또하나 주목할 지점은 금융사의 리스크관리 문화다. SVB의 무사안일, 의사결정에 대한 과신, 단기업적주의, 적절한 견제 부족 등이 조직의 리스크관리문화 취약점으로 드러났다. 국내 금융업권에서 조직 내 리스크 문화에 대한 자체평가나 감독당국의 점검은 아직 부재한 상황이다. 명 팀장은 네덜란드중앙은행과 호주 건전성감독청의 리스크관리문화 평가에 대해 소개했다. 명 팀장은 "은행 리스크관리문화에 대해 당국이 서면조사하거나 이사회에 참석해 관찰하기도 한다"며 "직원 면담을 통해 CEO 결정에 이의를 제기할 수 있는지, 은행 목표에 맹목적으로 따라야하는지 등을 조사하는 사례도 눈여겨볼 수 있다"고 말했다.